El matemático que agitó la Bolsa

Un artículo publicado en elpais.com donde David Fernández nos habla de James Simons.

El Dr. James H. Simons, es el Presidente de Renaissance Technologies LLC, una firma de inversión privada, con aproximadamente $ 25 millones en el marco de gestión que utiliza innovadores métodos matemáticos para tomar decisiones de inversión. Previously, Dr. Simons was Professor and Chairman of the Mathematics Department at the State University of New York at Stony Brook, a cryptanalyst at the Institute of Defense Analyses in Princeton, a Moore Instructor at the Massachusetts Institute of Technology and an Assistant Professor of mathematics at Harvard University. Anteriormente, el Dr. Simons fue Profesor y Director del Departamento de Matemáticas de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, un criptoanalista en el Instituto de Análisis de Defensa en Princeton, un instructor de Moore en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y profesor adjunto de las matemáticas la Universidad de Harvard.

El Dr. Simons es el fundador y Presidente de Matemáticas de América (MƒA), una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar significativamente la educación de matemáticas en las escuelas públicas de nuestra nación. The MƒA Fellowship recruits, trains, and retains people who are new to teaching, and the MƒA Master Teacher program recognizes and rewards already certified exceptional secondary math teachers. La Comunidad MƒA recluta, entrena y conserva a gente que son nuevos en la enseñanza, y el programa de Master Teacher MƒA reconoce y recompensa ya certificadas excepcionales maestros de matemáticas de secundaria. (*)

En el artículo de elpais.com, El matemático que agitó la bolsa, nos muestran como los modelos matemáticos pueden adaptarse a múltiples situaciones como los movimientos en bolsa. Sin embargo, estos modelos no siempre son acertado, como en el caso de los galardonados con el nobel de economia Robert C. Merton y Myron Scholes en 1997, que junto con Fisher Black muerto dos años antes, habian desarrollado el modelo modelo de Black-Scholes, llebandolo a la practica en la empresa financiera Long Term Capital Management y provocando una cuasi-quiebra y perdida multimillonaria a los inversores, tras la crisis asiática del 97 (ver En el ojo del huracán, o el magnifico documental de la BBC The Midas Formula, 1999) .

 

(*) Texto extraído de MƒA

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